Группа была основана в 1998 году клавишником Джузеппе Бонди и ударником Клаудио Диприма, ранее игравшим в глэм-рок группе Squeezy Boyz (также известна как Cherry Bombz), и первоначально называлась Thy Majesty. Позднее к ним присоединились Маурицио Мальта и Джованни Сантини - гитара, Мишель Кристофало - бас-гитара и Дарио Грилло - вокал (последний также из Squeezy Boyz).

Первоначально коллектив занимался исполнением кавер-версий чужих композиций, однако впоследствии перешёл к собственному репертуару и в марте 1998 года записал трёхпесенную демоленту "Sword, Crown and Shields". Запись получилась достаточно посредственной, так как под студию была приспособлена спальня барабанщика Клаудио Дипримы.

Год спустя группа выпускает полнометражный демо-альбом "Perpetual Glory", где в качестве басиста уже выступает новый участник Дарио Д'Аллессандро (ранее играл в Dragon's Breath). Скопировано с Dark-World.ru. Материал заинтересовал лейбл Scarlet Records, который в 2000 году выпустил концептуальный альбом "The Lasting Power", лирически основанный на сюжете книги Терренса Брукса Меч Шаннары. Несмотря на неважное продюсирование, альбом получил хорошие отзывы.

Данные музыкальные опыты (демо "Perpetual Glory" и альбом "The Lasting Power") были своеобразным аналогом "Саги об изумрудном мече" группы Rhapsody. Однако далеко не "ущербным" — мелодичность и "эпичность" присутствовали в лучших традициях жанра. Тем не менее, группа решила поменять тематику песен.

В 2001 году желая заинтересовать выпускающий лейбл и привлечь как можно больше ресурсов, группа сначала записывает демо-ленту "1066", а затем, убедившись в необходимой финансовой поддержке лейбла Scarlet Records, в 2002 году выпускает очень качественный, серьезный концептуальный альбом на историческую тему — "Hastings 1066" о Битве при Гастингсе. Музыкально релиз лежал в направлении симфонического пауэр-метала с небольшим уклоном в сторону прогрессивного метала. Эта работа, наряду с не менее качественным альбомом 2005 года Jeanne D'Arc считается лучшей в дискографии группы — именно на этих двух альбомах Thy Majestie достигли вершины своего мастерства. Немаловажную роль играет также великолепный мастеринг.

Однако выпущенный в 2008 году альбом "Dawn", к сожалению, отошёл от военно-исторической тематики. Выпущенный на новом лейбле Dark Balance Records, он несколько уступает двум предыдущим альбомам группы, скорее стоя на одном уровне с её ранними работами, и по стилю больше напоминает не самые лучшие композиции групп Stratovarius и Revolution Renaissance.